ویژگی یک استراتژی خوب چیست؟

Blog detail
  • 1402/01/28
  • توسط تیم مدیریت محتوای آرتان

ویژگی یک استراتژی خوب چیست؟

استراتژی معاملاتی در بازارهای معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی، شامل یک سری قواعد و روش‌ها میشود که توسط سرمایه‌گذاران و تریدرها به منظور انجام معاملات خرید و فروش دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند بر اساس تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، الگوریتم‌ها، مدل‌های ریاضی، یا ترکیبی از این عوامل باشند. هدف از استفاده از یک استراتژی معاملاتی، بهره‌برداری از شرایط بازار و کسب سود از تفاوت قیمت‌ها در زمان ورود و خروج از معاملات است. استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند برای بازارهای مختلف مالی، مانند بازارهای سهام، ارز دیجیتال، سوخت، کالا و... طراحی و به کار گرفته شود.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق، کاری پیچیده و همچنین چالش‌برانگیز است. اما در کل، برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:

  1. تعیین هدف: ابتدا باید اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید. برای مثال، آیا هدف شما سوددهی در بازه‌های کوتاه مدت است یا سودآوری بلندمدت؟ آیا در جهت بالارفتن قیمت یا پایین‌رفتن قیمت معامله می‌کنید؟ هدف معاملاتی شما باید با استراتژی انتخابی سازگاری داشته باشد.
  2. تحلیل بازار: بررسی و تحلیل بازار و شناخت دقیق از روند و رفتارهای قیمتی دارایی‌ها، اساسی‌ترین قدم در طراحی یک استراتژی موفق است. این شامل تحلیل فنی، تحلیل بنیادی و مطالعه الگوهای قیمتی است.
  3. انتخاب روش معاملاتی: بر اساس هدف و تحلیل بازار، باید یک روش معاملاتی مناسب انتخاب کنید. این ممکن است شامل معامله‌های هفتگی، معاملات روزانه و یا اسکلپ باشد.
  4. تعیین قوانین و قواعد: باید قوانین و قواعد دقیق برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید. این شامل تعیین سیگنال‌ها، سطوح ورود و خروج، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، محدودیت‌ها و... است.
  5. تست و بهینه‌سازی: پس از طراحی استراتژی، باید آن را در یک بازه زمانی مشخص تست و بهینه‌سازی کنید. این شامل آزمون استراتژی بر روی داده‌های تاریخی، تجزیه و تحلیل نتایج و اصلاح استراتژی بر اساس نتایج به دست آمده است
  6. مدیریت ریسک: یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یک استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک به‌طور دقیق است. باید برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت ریسک‌های محتمل معاملاتی، از جمله سقف تعیین شده برای میزان ریسک در هر معامله و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ-لاس یا تریلینگ-استاپ را در نظر بگیرید.
  7. رصد و به‌روزرسانی: یک استراتژی معاملاتی هرگز نباید به صورت ثابت باقی بماند. با تغییرات در بازار و شرایط جدید، باید استراتژی خود را به‌روزرسانی کنید و با دقت عمل کنید. مانیتورینگ و رصد مستمر از عملکرد استراتژی و اعمال به‌روزرسانی‌های لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در کل، طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند تحلیل دقیق بازار، انتخاب روش معاملاتی مناسب، تعیین قوانین و قواعد دقیق، مدیریت ریسک به‌طور دقیق و به‌روزرسانی مداوم است. همچنین، باید به عوامل روان‌شناختی معاملاتی مانند شکیبایی، صبر، و بررسی اشتباهات نیز توجه کرد.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

استراتژی معاملاتی، نقش بسیار مهمی در موفقیت معامله گران در بازارهای مالی ایفا می‌کند. یک استراتژی معاملاتی موفق به معنای یک رویکرد سازمان‌دهی شده و طراحی شده برای انجام معاملات به‌طور هوشمندانه و منطقی است. در ادامه به برخی از نقش‌های مهم استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران اشاره می‌کنیم:

  1. افزایش دقت تصمیم‌گیری: استراتژی معاملاتی، با بررسی و تحلیل دقیق شرایط بازار و تعیین قواعد و روش‌های معاملاتی، به معامله گران کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری انجام دهند. این امر می‌تواند به کاهش خطرات و اشتباهات معاملاتی و بهبود عملکرد معامله گر در بازارهای مالی کمک کند.
  2. کاهش تأثیر احساسات: استراتژی معاملاتی، با تعیین قوانین و روش‌های معاملاتی مشخص، به معامله گر کمک می‌کند تأثیر احساسات مانند هیجانات ناشی از تغییرات قیمت‌ها و اخبار بازار را کاهش دهد. این امر می‌تواند از اتخاذ تصمیمات عجولانی و ناهوشمندانه جلوگیری کرده و به معامله گر کمک کند تصمیمات خوب‌تری اتخاذ کند.
  3. مدیریت ریسک بهتر: استراتژی معاملاتی، با تعیین قوانین محدودیت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک، به معامله گر کمک می‌کند ریسک‌های مربوط به معاملات را کاهش دهد. این امر می‌تواند به حفظ سرمایه و کاهش خطرات مالی کمک کرده و به بهبود عملکرد کلی معامله گر در بازارهای مالی برای طولانی‌مدت کمک کند
  4. بهبود زمان‌بندی معاملات: استراتژی معاملاتی، با تعیین زمان‌بندی و فرصت‌های ورود و خروج از معاملات، به معامله گر کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد زمان ورود و خروج از بازار انجام دهد. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کند.
  5. برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی: استراتژی معاملاتی، با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی معاملات، به معامله گر کمک می‌کند برنامه‌های طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت خود را مشخص کند و به تدبیر و برنامه‌ریزی بهتر در معاملات پیش برود.
  6. ارزیابی و بهبود عملکرد: استراتژی معاملاتی، با ارزیابی و پیگیری عملکرد معاملاتی، به معامله گر کمک می‌کند عملکرد خود را ارزیابی کند و آن را بهبود بخشد. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد کلی معامله گر در بازارهای مالی کمک کرده و از تکرار اشتباهات در آینده جلوگیری کند.

به طور خلاصه، یک استراتژی معاملاتی موفق می‌تواند نقش مهمی در موفقیت معامله گر در بازارهای مالی ایفا کند. با تعیین قواعد و روش‌های معاملاتی مناسب، کاهش تأثیر احساسات، مدیریت ریسک بهتر، بهبود زمان‌بندی معاملات، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب، ارزیابی و بهبود عملکرد، معامله گران می‌توانند از برآیند بهتری برخوردار شوند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

  1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
  2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
  3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
  4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای به معنای ترسیم یک قالب ساختاری و تدوین یک مجموعه از اصول و ارزش‌ها است که توسط یک معامله‌گر به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اعمال می‌شود. این چارچوب ذهنی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با رویکردی سیستماتیک و سازمان‌یافته به معاملات خود بپردازد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی و تصادفی پرهیز کند.

سوددهی مناسب و ملایم

در تعیین سوددهی مناسب و ملایم در استراتژی معاملاتی، هدف این است که به دنبال دستیابی به سودهای مناسب و پایدار باشید، بدون این که به خطرات بیش از حدی بیفتید. این بدان معناست که استراتژی شما باید بتواند در طول زمان سودآوری مستدام داشته باشد و در عین حال، ریسک معاملاتی را کاهش دهد تا از خطرات زیادی جلوگیری شود. سوددهی ملایم به معنای عدم انتظار سودهای بی‌ربط و بالا و تمرکز بر روی راه‌های پایدار و قابل پیش‌بینی برای کسب سود است.

دراو داون کم

دراو داون کم به معنای کاهش حداقلی ریسک و خسارت در استراتژی معاملاتی است. این به این معناست که استراتژی معاملاتی طراحی شده باید به گونه‌ای باشد که خطرات و احتمال وقوع خسارت‌ها را کاهش دهد. این ممکن است از طریق استفاده از محدوده‌های استاپ لاس (Stop Loss) مناسب، تنظیم حداقل حجم معاملات، استفاده از تحلیل ریسک و مدیریت سرمایه مناسب و استفاده از روش‌های متنوع مدیریت ریسک ممکن باشد.

تعداد معاملات مناسب

تعداد معاملات مناسب به معنای تعیین تعداد بهینه معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی است. این به این معناست که تعداد معاملات باید به گونه‌ای باشد که بهره‌برداری از استراتژی بهینه باشد و همچنین ریسک‌ها و هزینه‌های احتمالی معاملات را کاهش دهد. تعیین تعداد معاملات مناسب ممکن است از طریق بررسی تاریخچه عملکرد استراتژی، ارزیابی تحلیل فنی و اصول مدیریت ریسک به‌دست آید.

 

تعداد معاملات مناسب به گونه‌ای است که بهره‌برداری از استراتژی معاملاتی بهینه باشد. به این معنا که تعداد معاملات باید به گونه‌ای تعیین شود که عملکرد بهترین حالت از استراتژی را ارائه دهد. اگر تعداد معاملات خیلی کم باشد، احتمال عدم بهره‌برداری کامل از استراتژی و عدم تشخیص درست سیگنال‌ها وجود دارد. اما اگر تعداد معاملات خیلی زیاد باشد، هزینه‌ها و ریسک‌های معاملاتی افزایش می‌یابد و ممکن است بهره‌برداری از استراتژی را به‌خطر بیندازد. بنابراین، تعیین تعداد معاملات مناسب نیازمند بررسی دقیق و توجه به جزئیات استراتژی، تاریخچه عملکرد، اصول مدیریت ریسک و شرایط بازار فعلی است.

استراتژی باید نه خیلی ساده و نه خیلی پیچیده باشد

استراتژی معاملاتی باید یک تعادل مناسب بین سادگی و پیچیدگی داشته باشد. اگر استراتژی بسیار ساده باشد، ممکن است عدم توانایی در تشخیص الگوها و شرایط بازار پیش بیاید و عملکرد معاملاتی کاهش یابد. از طرف دیگر، اگر استراتژی بیش از حد پیچیده و پیچیده باشد، ممکن است برای اجرا و مدیریت آن نیاز به منابع و تخصص‌های ویژه‌ای داشته باشد و عملکرد آن را به مخاطرات بیشتری بکشاند.

استراتژی معاملاتی موفق باید به گونه‌ای طراحی شود که انعطاف‌پذیری کافی برای سازگاری با شرایط متغیر بازار داشته باشد، اما به طور همزمان سادگی کافی داشته باشد تا بتوان به طور موثر از آن استفاده کرد. طراحی استراتژی معاملاتی با توجه به هدف‌ها، منابع، ریسک‌ها و شرایط بازار به‌طور دقیق انجام می‌شود تا تعادلی مناسب بین سادگی و پیچیدگی در استراتژی ایجاد شود و به تدریج و با تجربه بهینه‌سازی شود.

درصد برد استراتژی

درصد برد یا همان توانایی سوددهی یک استراتژی معاملاتی به میزانی است که معامله گر بتواند به صورت متوسط از آن سود به دست آورد. استراتژی‌های موفق عموماً باید دارای درصد برد قابل قبولی باشند تا بتوانند سودآوری پایداری داشته باشند.

در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، اهمیت بالایی به تعیین درصد برد استراتژی اختصاص داده می‌شود. استراتژی‌هایی که باعث کاهش ریسک و افزایش درصد برد معامله گران می‌شوند، به طور کلی جذاب‌تر و مورد توجه‌تر هستند.

برای داشتن یک درصد برد مناسب در استراتژی معاملاتی، باید به عوامل مختلفی توجه کرد، از جمله تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک بهینه، انتخاب معاملات با احتمال موفقیت بالا، استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه، و بررسی مداوم عملکرد استراتژی به‌منظور بهبود و بهینه‌سازی آن. در نهایت، مطالعه، آزمون و بهبود مداوم استراتژی به کمک بازده و درصد برد معامله گران را بهبود خواهد بخشید و به تحقق موفقیت‌های بیشتر کمک خواهد کرد.

عدم تغییر نتایج با تغییرات جزئی ورودی ها

یکی از ویژگی‌های مهم یک استراتژی معاملاتی موفق، عدم تغییر نتایج با تغییرات جزئی ورودی‌ها است. به عبارتی دیگر، وقوع تغییرات کوچک در پارامترها، میزان سرمایه، زمان ورود و خروج و سایر جزئیات استراتژی نباید تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کلی استراتژی داشته باشد.

این ویژگی به معنای پایداری و قوام استراتژی است. یعنی استراتژی باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییرات جزئی ورودی‌ها مانند تغییرات در پارامترها، سرمایه یا زمان ورود و خروج، نتایج معاملات به طرز قابل توجهی تغییر نکند و به طور پایدار سودآوری را حفظ کند.

این ویژگی مهم به معنای پایداری و قوام استراتژی است و به معامله گران اطمینان می‌دهد که تغییرات کوچک در استراتژی، به طور قابل توجهی بر عملکرد کلی استراتژی تأثیر منفی نخواهد گذاشت و نتایج معاملات به طور پایدار و قابل اعتماد خواهد بود. برای دستیابی به این ویژگی، تست و آزمون دقیق و شیوا استراتژی با تغییرات مختلف ورودی‌ها از جمله پارامترها، سرمایه و زمان، ضروری است.

زمان باز بودن معاملات

زمان باز بودن معاملات یکی از جوانب مهم در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق است. این ویژگی به معنای مدت زمانی است که یک معامله برای باز بودن در بازار در نظر گرفته می‌شود، یا به عبارتی دیگر، زمانی که یک معامله باز بماند و در انتظار بسته شدن نباشد.

استراتژی‌های معاملاتی ممکن است زمان باز بودن معاملات طولانی یا کوتاهی داشته باشند. به طور کلی، زمان باز بودن معاملات باید با هدف اصلی و ریسک تعیین شده برای هر استراتژی سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال، استراتژی‌های روزانه (یا روزانه کوتاه) معمولاً معاملاتی هستند که در طول یک روز معاملات انجام می‌دهند و در پایان هر روز تمام موقعیت‌ها بسته می‌شوند. از طرف دیگر، استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت (مثل معاملات جفتی) ممکن است معاملاتی هستند که برای مدت طولانی‌تری باز بمانند و بهره‌برداری از تغییرات طولانی‌مدت در بازارها را هدف قرار دهند.

زمان باز بودن معاملات باید با استراتژی کلی معامله‌گر و هدف او تطابق داشته باشد و بر اساس تحلیل‌های موجود، ریسک پذیری و رویکردهای معاملاتی انتخاب شود. تعیین زمان باز بودن معاملات به عنوان یک قسمت از استراتژی معاملاتی بسیار مهم است و می‌تواند بر عملکرد کلی استراتژی و سودآوری نهایی تأثیرگذار باشد.

کمیسیون کم

کمیسیون، هزینه‌ای است که برای انجام معاملات در بازارهای مالی، به عنوان جریمه‌ای برای خدمات ارائه شده توسط کارگزاران یا صرافی‌ها پرداخت می‌شود. کمیسیون می‌تواند از جمله هزینه‌های مرتبط با معاملات باشد که بر کسر سودها و یا افزایش ضریب ریسک معاملات تأثیر می‌گذارد.

استراتژی‌های معاملاتی کمیسیون کم ممکن است از طریق انتخاب صرافی‌ها یا کارگزاران با کمیسیون پایین، با هدف کاهش هزینه‌های معامله‌گری انتخاب شوند. این به این معنی است که کمترین میزان کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با معاملات، برای اجرای استراتژی معامله‌گری در نظر گرفته می‌شود. انتخاب صرافی‌ها یا کارگزاران با کمیسیون کم می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا درآمد ناشی از معاملات خود را افزایش دهد و به طور کلی به سودآوری استراتژی معاملاتی کمک کند.

در نظر گرفتن هزینه‌های کمیسیون و دیگر هزینه‌های مرتبط با معاملات در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار مهم است و می‌تواند تأثیر زیادی بر روی سودآوری نهایی استراتژی داشته باشد.

وابسته نبودن به حرکت های شارپ و سریع بازار

استراتژی‌هایی که وابستگی کمتری به حرکت‌های شارپ و سریع بازار داشته باشند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و طبقه‌بندی معیارها و شرایط معاملاتی خود، به تصمیم‌گیری بپردازد و از تغییرات شدید قیمت‌ها به عنوان تنها معیار تصمیم‌گیری خود خودداری کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند از خطرهای مرتبط با تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازارجلوگیری کنند.

جمع بندی

به طور خلاصه، یک استراتژی معاملاتی موفق باید دارای چند ویژگی کلیدی باشد. این ویژگی‌ها شامل سادگی و آسانی اجرا، توجه به درصد برد، عدم تغییر نتایج با تغییرات جزئی ورودی‌ها، زمان باز بودن معاملات، کمیسیون کم، و عدم وابستگی زیاد به حرکت‌های شارپ و سریع بازار هستند. استراتژی‌هایی که این ویژگی‌ها را دارا باشند، ممکن است به معامله‌گر کمک کننده باشند تا ریسک‌ها را کاهش داده و امکان بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی را افزایش دهند. همچنین، انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب نیازمند بررسی دقیق و شناخت عمیق از بازار و شرایط مالی و تجاری خاص خود است.

 

مطالب مشابه