آیا ربات ها یا استراتژی های اندیکاتور محور سودآورهستن

• 1401/07/25
• توسط تیم مدیریت محتوای آرتان

آیا ربات ها یا استراتژی های اندیکاتور محور سودآورهستن

در این مقاله قصد داریم به موضوع ربات ها و استراتژی های ربات محور بپردازیم و بررسی کنیم که آیا اینگونه ابزارها باعث سودآوردی در پرتفوی ما خواهند شد یا خیر؟ اکثر ربات های اتو ترید و دستیار ترید از اندیکاتور ها برای ساخت ربات استفاده می کنند . اما آیا واقعا این ربات ها سودآور هستند ؟

بازارهای مالی به طور کلی 6 حالت مختلف دارند:

-          صعودی پرنوسان

-          صعودی کم نوسان

-          نزولی پرنوسان

-          نزولی کم نوسان

-          رنج پرنوسان

-          رنج کم نوسان

حال این سوال پیش می آید که یک اندیکاتور که یک فرمول یا الگوریتم محاسباتی خاص دارد، در همه این 6 حالت بازار کارایی دارد و باعث سودآوردی میشود؟

دقیقا به همین خاطر است کسانی که حتی فقط با اندیکاتورها ترید میکنند نیز درصد باخت و ضرر بالایی دارند.درست است که اندیکاتورها در مواردی به درستی کار میکنند اما نرخ و درصد اشتباهات آنها بسیار بیشتر است. اولین دلیل آن عدم توانایی تحلیل درست اندیکاتورها در همه حالات بازار است. بعضی از اندیکاتورها روندها را به خوبی تشخیص میدهند و بعضی از اندیکاتورها نوسان های بازار را به درستی شناسایی میکنند. بعنوان مثال یک اندیکاتور که الگوریتم خوبی برای شناسایی روند بازار دارد در بازه های روند دار بازار سیگنال های خوبی ارائه میکند، اما در بازه رنج بازار کاملا ضرر ده میشود و بالعکس.

پس استفاده از اندیکاتورها مستلزم شناخت کافی از اندیکاتورها و نوع کارایی الگوریتم آنها و صرفا برای تاییدیه گرفتن در یک سری از نقاط خاص بازار است. اندیکاتورها در همه نقاط بازار و در همه حالت ها برای ما کارایی ندارند و ما را دچار ضررهای سنگین میکنند.

بعنوان مثال باید یک اندیکاتور که الگوریتم آن روی روندهای بازار به خوبی کار میکند را شناسایی کنیم، بعد از تست های مکرر از آن، روند و حالت بازار را شناسایی کنیم و در تقاط درست از اندیکاتور مربوطه سیگنال یا تاییدیه بگیریم.

اما میرسیم به بحث جذاب ربات های تریدر!

واقعا کدام ربات است که اینقدر دقیق قادر به تشخیص روند ها باشد و در مواقع نامناسب ربات را خاموش کند و از ضررهای سنگین جلوگیری کند؟

ربات های اندیکاتور محور که صرفا از اندیکاتورها برای تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی استفاده میکنند، در نهایت با تغییر حالات بازار وارد ضرر میشوند و به طور کلی پرتفوی ما را منفی خواهند کرد. حتی اگر در دوره ای سودده بوده باشند بعد از تغییر حالت بازار ضررده میشوند و سودهای قبلی را هم نیز از دست خواهند داد.

یک چالش اساسی دیگر در مورد اندیکاتورها

اندیکاتورها معمولا یک ورودی دارند که تنظیمات و محسبات الگوریتم، بر اساس آن انجام میشود. بعنوان مثال در اندیکاتور RSI دو ورودی برای تنظیمات وجود دارد که در صورت تغییر این ورودی ها شکل و مقادیر اندیکاتور تغییر پیدا میکند.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که کدام مقدار ورودی و تنظیمات درست تر و دقیق تر است؟

آیا اصلا این تنظیمات برای همه ارزها، همه تایم فریم ها، همه روندها و حالات بازار یکسان است و به درستی عمل میکند؟

در بازار شارپی یا رنج چطور؟

حقیقت تلخ است و باید بگوییم که اندیکاتورهایی که با تغییر ورودی و شخصی سازی الگوریتم آنها تحلیل و سیگنال های آنها هم عوض میشوند خیلی قابل اعتماد نیستند!

پس متوجه شدیم که مشکل اساسی اندیکاتورها مشخص نبودن بهترین مقادیر برای بهترین کارایی و بازدهی در بازارهای مالی است. بعنوان مثال ممکن است در اندیکاتور MA واکنش ها به MA 20 در بازه ای خاص دقیقتر و در بازه ای دیگر همین واکنشها به MA 50 کاملا اشتباه باشد و سیگنالهای ضررده صادر کند.

پس نمی توان یک ربات را با استفاده از یک اندیکاتور طراحی کرد و توقع داشت در همه ارزها ،همه تایم فریم ها و همه حالات بازار کارایی داشته باشد.اگر هم قصد چنین کاری را دارید باید با آزمون و خطا مقدار بهینه ورودی اندیکاتور را پیدا کنید و مرتب انها را بررسی و بروزرسانی کنید.

در کل اندیکاتور اکثرا بدون کاربرد هستند و چند اندیکاتور مهم و معروف هم با رعایت نکات بالا و توجه به مفهوم اندیکاتور مثل واگرایی ها ، روند اندیکاتور و ... می توانند تا قدری برای سیگنال یا تاییدیه گرفتن در کنار یک سبک معاملاتی دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.ما صدها بک تست با برنامه نویسی دقیق از انواع اندیکاتورها گرفتیم و هیچکدام نتیجه مطلوبی در بازه های زمانی مختلف نداشتند .پس نمی توان آنها را با یک تنظیمات در هر بازار و همه تایم فریم ها استفاده کرد.

تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتور ها اگر مرتب بهینه سازی نشوند و در چرخه درست فعال و در جای نامناسب غیر فعال نشوند استراتژی مناسبی برای ربات یا ترید نیستند و برای همین اکثر بات ها و تریدر های این روش در نهایت ضرر می کنند.

ترکیب اندیکاتور ها با یکدیگر نیز باعث می شود مقدار ورودی ها و پیچیدگی استراتژی ها بیشتر شود و با همان مشکلات ورودی های غیر بهینه استراتژی یا ربات ضررده خواهد شد، اما اگر تصمیم به چنین کاری دارید علاوه بر رعایت نکات بالا باید اندیکاتورهای شبیه به هم را باهم ترکیب کنید.

نتیجه:

اکثر ربات های اندیکاتور محور ممکن است مدتی سود ده باشند اما به دلیل مشکلات بزرگ اندیکاتورها که در مقاله بالا ذکر شد، همگی در نهایت ضررده میشوند.

خب پس حتما برای شما سوال پیش آمد که برای ساخت ربات یا یک استراتژی موفق از چه راه های دیگری می توان استفاده کرد که این مشکلات را نداشته باشند؟ با تیم آرتان همراه باشید تا در مطالب بعدی جواب این سوال را دریافت کنید.