چگونه یک بک تست درست و واقعی بگیریم ؟

• 1401/08/19
• توسط تیم مدیریت محتوای آرتان

چگونه یک بک تست درست و واقعی بگیریم ؟

در این مقاله قصد داریم مطلب بررسی کنیم که مشکلاتی که در بک تست گیری وجود دارد چیست و چگونه می توان آن ها را رفع کرد؟

1- در بک تست های دستی افراد اغلب به دلیل اینکه کل نمودار تست را مشاهده می کنند در ورود و خروج از معاملات دقیق طبق استراتژی عمل نمی کنند و گاها نگاه های سلیقه ای یا دلیل های نامرتبطی برای کاهش تعداد معاملات اشتباه و افزایش معاملات سودده ارائه میدهند و چون موفقیت استراتژی دلخواه آنهاست نقص های استراتژی را توجیه میکنند یا آنها را نادیده می گیرند.

2- کارمزد : معمولا در بک تست ها کارمزد معملات در نظر گرفته نمی شود اما کارمزد در اغلب استراتژی هایی که تعداد معاملات بالایی دارند یا حد سود و ضرر کمی دارند نقش بسیار موثری دارد و برای همین است که برخی استراتژی ها در عمل و با پول واقعی نتایجی بر خلاف بک تست دارند.

3- درادون “Drow Down” : برخی از استراتژی ها ممکن است در بازهبک تست بازدهی مناسبی داشته باشد اما زمانی که تریدر با پول واقعی ترید می کند دچار یک ضرر سنگین میشود، چون در بک تست ها حداکثر ضرری که این استراتژی ممکن است اتفاق بیافتد را بررسی نکرده است. به عبارتی کسب 100 درصد سود به ازای درادون 50 درصد اصلا ارزشمند نیست، زیرا ممکن است استراتژی، حساب را در مواقعی به شدت درگیر ضرر کند.

4- وابسته بودن سود بک تست به تعداد کمی معامله

در مواقعی یک استراتژی با 50 معامله مثلا 40 درصد سود کرده است اما اگر جزئیات را بررسی کنید متوجه می شوید یه معامله حدود 35 دلار سود کرده و بقیه معاملات فقط 5 دلار! یعنی استراتژی به آن یک معامله وابسته است و این برای یک استراتژی بد است . استراتژی موفق، استراتژی ای است که به صورت تدریجی و با روند نسبتا مشخصی سود آور باشد نه با چند معامله رندوم و کم!

5- عدم در نظر گرفتن ریسک های ناشی از عدم بسته شدن معامله در حد ضرر ، سریع بودن و شارپ بودن حرکات قیمت و خطاهای صرافی که ممکن است گاهی معاملات طبق قیمت های اعلامی باز و یا بسته نشود و اگر استراتژی شما به سرعت عمل نیاز داشته باشد باید این موارد را در نظر بگیرید.

6- ناپایداری تست

اگر بک تست شما در ماه هایی مثبت و در ماه هایی منفی باشد و قاعده خاصی نداشته باشد نمی توان به این تست اعتماد کرد و ملاک ترید قرار نمیگیرد.

7- نادیده گرفتن ساعت معاملات در بک تست:

زمانی که تریدر در حال بک تست گرفتن است تمام موقعیت ها را تشخیص داده و در محاسبات خود، سود و زیان را در نظر می گیرد اما در واقعیت تریدر ظرفیت و زمان محدودی دارد و معاملاتی که در ساعت خواب است یا در ساعاتی که پشت سیستم نیست را نمی تواند انجام دهد. این نکته می تواند نتیجه استراتژی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و چه بسا بسیاری از معاملات خوب در ساعاتی که تریدر نیست باید انجام شود.

8- داده تست قدیمی

بازارهای مالی زنده و پویا هستند و مدام در حال تغییر هستند . عده ای یک استراتژی را در 6 ماه یا یکسال گذشته انجام می دهند و در صورت موفقیت انتظار دارند در ترید لایو بازار هم به خوبی عمل کند در حالی که ممکن است چرخه بازار تغییر کرده باشد . برای اینکه این مشکل را حل کنید باید به صورت رندوم مثلا از 2 سال بازار ابتدا 6 ماه یک تست بگیرید و اگر مورد تایید بود برای یک ماه بعد هم استراتژی را اجرا کنید . با انجام مرتب این کار و بروزرسانی استراتژی می توانید بفهمید آیا استراتژِی شما در اغلب بازه ها خوب است یا خیر ؟

نتیجه گیری

بک تست کاری تخصصی و دقیق است که در صورت امکان باید استراتژی برنامه نویسی و با ابزار های دقیق تست شود تا مشکلاتی که در بالا بیان کردیم بالا رخ ندهد، اما اگر قصد دارید تا استراتژی های خود را بصورت دستی تست کنید باید موارد بالا را به دقت در نظر بگیرید.